Метод фиктивных переменных

Обычно факторы в регрессионной модели имеют непрерывные области изменения (национальный доход, уровень безработицы). Но часто некоторые регрессоры могут принимать только два значения или в общем случае дискретное множество значений. Такие ситуации возникают, если в качестве факторов используются ранжированные данные. Например, исследуя зависимость зарплаты от различных факторов, возникает вопрос, влияет ли на ее размер наличие у сотрудника наличие высшего образования или его пол. Можно оценивать соответствующие уравнения внутри каждой категории, а затем изучать различия между ними. Но введение дискретных переменных позволяет оценивать одно уравнение сразу по всем категориям.

Фиктивная переменная (dummy variable) - переменная, которая количественно описывает качественный признак.

Качественное различие можно формализовать с помощью любой переменной принимающей два различных значения не обязательно 0 и 1. Но в современной эконометрике почти всегда используются фиктивные переменные со значениями 1 и 0, так как в это случае интерпретация выглядит наиболее просто [10].

Если включаемый в рассмотрение качественный признак имеет не два, а несколько значений, то в принципе можно было бы ввести дискретную переменную, принимающую такое же количество значений. Но такую модель было бы трудно содержательно интерпретировать. Обычно используют несколько бинарных переменных. Типичным примером может служить модель исследования сезонных колебаний. Пусть - объем потребления некоторого продукта в месяц t, и есть все основания считать, что потребление зависит от времени года. Введем три бинарные переменные :

, если месяц t является зимним, в остальных случаях;

, если месяц t является весенним, в остальных случаях;

, если месяц t является летним, в остальных случаях;

и оцениваем уравнение:

В модель не вводиться четвертая переменная относящаяся к осени, так как для любого месяца t выполнялось бы тождество , что означало бы линейную зависимость регрессов и как следствие невозможность получения МНК-оценок [2].

Перейти на страницу: 1 2

Внешнеэкономическая стратегия стран Европейского Союза
Европейский союз объединяет 27 стран, является крайне влиятельным участником мирового сообщества. В настоящий момент Европейский Союз - один из основных и наиболее развитых центров мира, крайне влиятельный участник мирового сообщества. ЕС сегодня является крупнейшей мировой торговой державой, ...

Вероятность банкротства предприятия ООО Башстрой
В настоящее время в России более 1/3 всех отечественных предприятий, не сумевших приспособиться к рыночным отношениям, оказалась в тяжелом экономическом положении. Проблема неплатежеспособности, несостоятельности и банкротства должника, не исполняющего свои обязательства, - одна из наиболее ак ...