Метод фиктивных переменных

Обычно факторы в регрессионной модели имеют непрерывные области изменения (национальный доход, уровень безработицы). Но часто некоторые регрессоры могут принимать только два значения или в общем случае дискретное множество значений. Такие ситуации возникают, если в качестве факторов используются ранжированные данные. Например, исследуя зависимость зарплаты от различных факторов, возникает вопрос, влияет ли на ее размер наличие у сотрудника наличие высшего образования или его пол. Можно оценивать соответствующие уравнения внутри каждой категории, а затем изучать различия между ними. Но введение дискретных переменных позволяет оценивать одно уравнение сразу по всем категориям.

Фиктивная переменная (dummy variable) - переменная, которая количественно описывает качественный признак.

Качественное различие можно формализовать с помощью любой переменной принимающей два различных значения не обязательно 0 и 1. Но в современной эконометрике почти всегда используются фиктивные переменные со значениями 1 и 0, так как в это случае интерпретация выглядит наиболее просто [10].

Если включаемый в рассмотрение качественный признак имеет не два, а несколько значений, то в принципе можно было бы ввести дискретную переменную, принимающую такое же количество значений. Но такую модель было бы трудно содержательно интерпретировать. Обычно используют несколько бинарных переменных. Типичным примером может служить модель исследования сезонных колебаний. Пусть - объем потребления некоторого продукта в месяц t, и есть все основания считать, что потребление зависит от времени года. Введем три бинарные переменные :

, если месяц t является зимним, в остальных случаях;

, если месяц t является весенним, в остальных случаях;

, если месяц t является летним, в остальных случаях;

и оцениваем уравнение:

В модель не вводиться четвертая переменная относящаяся к осени, так как для любого месяца t выполнялось бы тождество , что означало бы линейную зависимость регрессов и как следствие невозможность получения МНК-оценок [2].

Перейти на страницу: 1 2

Версия рыночного равновесия А. Маршалла
Английский экономист Альфред Маршалл (1842-1924) является автором огромного труда «Принципы экономической науки» (по-другому назван, «Принципы политической экономии»). Этот человек ввел понятие «экономика», и объяснил, как он понимает предмет экономической науки. Он считал, что термин « экон ...

Влияние мирового финансово-экономического кризиса 2007-2009 гг. на нефтегазовый рынок
В последние годы человечество переживает последствия крупного финансово-экономического кризиса и, впоследствии, глобальной рецессии. По мнению большинства экономистов, кризис развился из-за перенасыщенного кредитного рынка, дисбалансов торговли и капитала, а также сильного обесценивания доллар ...